Kelly Criterion पोजीशन साइज़र
Kelly Criterion का उपयोग करके अपने Polymarket ट्रेड्स के लिए इष्टतम पोजीशन साइज़ की गणना करें। ग्रोथ और वेरिएंस के बीच संतुलन बनाने के लिए Kelly फ्रैक्शन को समायोजित करें, और देखें कि अलग-अलग साइज़िंग आपके अपेक्षित दीर्घकालिक ग्रोथ रेट को कैसे प्रभावित करती है।
पूर्ण Kelly दांव
$200.00
आपका Kelly दांव
$50.00
शेयरों की संख्या
100.00
जोखिम में बैंकरोल
5.00%
अपेक्षित ग्रोथ रेट (प्रति बेट): 0.8757%
Kelly ग्रोथ रेट तुलना
| Kelly फ्रैक्शन | दांव | ग्रोथ रेट |
|---|---|---|
| 0.125x | $25.00 | 0.4688% |
| 0.25x(क्वार्टर Kelly)← | $50.00 | 0.8757% |
| 0.5x(हाफ Kelly) | $100.00 | 1.5042% |
| 0.75x | $150.00 | 1.8850% |
| 1x(पूर्ण Kelly) | $200.00 | 2.0136% |
| 1.5x | $300.00 | 1.4749% |
बाइनरी मार्केट के लिए Kelly Criterion: Buy Yes के लिए f* = (p - price) / (1 - price), Buy No के लिए f* = (price - p) / price। फ्रैक्शनल Kelly f* को आपके चुने हुए फ्रैक्शन से गुणा करता है ताकि थोड़ी कम अपेक्षित ग्रोथ की कीमत पर वेरिएंस कम हो।
Kelly Criterion कैसे काम करता है
Kelly Criterion ट्रेडिंग में एक मौलिक प्रश्न का उत्तर देता है: एक अनुकूल दांव दिया गया है, मुझे कितना जोखिम लेना चाहिए? बहुत कम लगाएं और आप ग्रोथ छोड़ देते हैं। बहुत अधिक लगाएं और एक बुरा दौर आपके बैंकरोल को तबाह कर सकता है। Kelly सूत्र वह सटीक अंश ढूंढता है जो आपके दीर्घकालिक चक्रवृद्धि ग्रोथ रेट को अधिकतम करता है।
Polymarket के लिए, सूत्र सरल हो जाता है: Buy Yes के लिए f* = (p - price) / (1 - price), जहां p आपकी अनुमानित सच्ची प्रायिकता है और price बाजार मूल्य है। परिणाम आपके बैंकरोल का वह अंश है जिसे दांव पर लगाना है। उदाहरण के लिए, यदि बाजार किसी परिणाम का मूल्य $0.50 तय करता है और आप मानते हैं कि सच्ची प्रायिकता 60% है, तो Kelly आपके बैंकरोल का 20% लगाने का सुझाव देता है।
फ्रैक्शनल Kelly क्यों?
पूर्ण Kelly सैद्धांतिक ग्रोथ को अधिकतम करता है लेकिन सही प्रायिकता अनुमान मान लेता है — जो किसी के पास नहीं है। आपके अनुमान में छोटी सी त्रुटि भी ओवर-बेटिंग का कारण बन सकती है। क्वार्टर Kelly (0.25x) सबसे आम पेशेवर विकल्प है: यह वेरिएंस के एक अंश पर लगभग 75% ग्रोथ रेट को कैप्चर करता है। हाफ Kelly एक मध्यम दृष्टिकोण है। पूर्ण Kelly आक्रामक है और केवल तभी उपयुक्त है जब आपको अपनी प्रायिकता अनुमान पर उच्च विश्वास हो।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Kelly Criterion क्या है?
Kelly Criterion इष्टतम बेट साइज़िंग के लिए एक सूत्र है जो दीर्घकालिक संपत्ति ग्रोथ को अधिकतम करता है। इसे 1956 में Bell Labs में John Kelly द्वारा विकसित किया गया था। Polymarket अनुप्रयोगों के लिए, यह आपको बताता है कि आपकी एज (आपकी अनुमानित प्रायिकता और बाजार मूल्य के बीच का अंतर) और आपके बैंकरोल के आधार पर कितने शेयर खरीदने हैं।
पूर्ण Kelly के बजाय फ्रैक्शनल Kelly का उपयोग क्यों करें?
पूर्ण Kelly अत्यधिक उतार-चढ़ाव पैदा करता है। नुकसान की एक श्रृंखला — जो होगी — आपके बैंकरोल को महत्वपूर्ण रूप से घटा सकती है। फ्रैक्शनल Kelly सैद्धांतिक ग्रोथ की थोड़ी मात्रा का त्याग करता है ताकि नाटकीय रूप से सुगम रिटर्न मिले। फाइनेंस और भविष्यवाणी बाजारों में अधिकांश पेशेवर 0.25x से 0.5x Kelly का उपयोग करते हैं।
यदि मैं Kelly के सुझाव से अधिक दांव लगाऊं तो क्या होगा?
ओवर-Kelly बेटिंग प्रतिकूल है। 2x Kelly पर, अपेक्षित ग्रोथ शून्य पर गिर जाती है। उससे आगे, यह नकारात्मक हो जाती है — आप एज होने पर भी समय के साथ पैसे खोने की उम्मीद करते हैं। कैलकुलेटर में ग्रोथ रेट तालिका इसे दर्शाती है: देखें कि 1x Kelly पर ग्रोथ कैसे चरम पर पहुंचती है और उसके बाद घट जाती है।
पहले EV कैलकुलेटर से अपनी एज की गणना करें, शुल्क कैलकुलेटर से सटीक शुल्क जांचें, और लाभ कैलकुलेटर से अपनी P&L का मॉडल बनाएं। रणनीति संदर्भ के लिए, हमारी मौलिक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण पर गाइड देखें।